Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
102 - 70
Методичні рекомендації
до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“ Економіко-математичні методи та моделі ”
студентами напрямів підготовки:
6.030504 „Економіка підприємства”,
6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”,
6.030508 „Фінанси і кредит”
Модуль 1. Е К О Н О М Е Т Р И К А
Частина 2. Узагальнені економетричні моделі
Рекомендовано методичною радою університету
Протокол № 9 від 15.05.06
Рівне - 2011 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Економіко-математичні методи та моделі” студентами напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка і підприємництво”, 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”, 6.030508 „Фінанси і кредит”. Модуль 1. Економетрика. Частина 2 . Узагальнені економетричні моделі / В.І. Бредюк, О.І. Джоші – Рівне: УДУВГП, 2006. - 36 с.
Упорядники: В.І. Бредюк, канд. техн. наук, доцент; О.І. Джоші, асистент
Відповідальний за випуск Л.І. Безтелесна, д-р екон. наук, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва.
ЗМІСТ
Лабораторна робота №4 „Мультиколінеарність” 3
Лабораторна робота №5 „Гетероскедастичність” 7
Лабораторна робота №6 „Автокореляція залишків” 12
Лабораторна робота №7 „Економетричні моделі динаміки. Метод інструментальних змінних” 17
Лабораторна робота №8 „Симультативні моделі. Непрямий метод найменших квадратів” 22
Додатки 27
© В.І. Бредюк, О.І. Джоші, 2006
© НУВГП, 2006
5. Лабораторна робота № 4 “Мультиколінеарність”
1. Мета роботи: Набуття практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричних моделях і її усунення.
2. Задачі роботи:
Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі на основі тесту Фаррара-Глобера.
Усунення мультиколінеарності.
3. Завдання роботи і вихідні данні.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження, метою якого є аналіз реального споживання населення y (в млн. грошових одиниць) в залежності від наступних трьох факторів: x1 – купівлі та оплати товарів і послуг (в млн. грошових одиниць), x2 – заощаджень (в % від загального доходу) і x3 – заробітної плати (в млн. грошових одиниць). Вважається, що залежність між зазначеними економічними показниками може бути представлена економетричною моделлю багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень наведені нижче у таблиці.
і
y
x1
x2
x3
1
14+K
9+0,1N
7,90+0,1N
16,78+0,1N
2
16+K
10+0,1N
9,04+0,1N
19,68+0,1N
3
15+K
11+0,1N
9,95+0,1N
21,56+0,1N
4
14+K
13+0,1N
9,22+0,1N
22,46+0,1N
5
20+K
13+0,1N
11,12+0,1N
22,50+0,1N
6
19+K
15+0,1N
13,47+0,1N
27,20+0,1N
7
22+K
14+0,1N
13,46+0,1N
28,52+0,1N
8
27+K
16+0,1N
12,57+0,1N
30,00+0,1N
9
29+K
18+0,1N
12,40+0,1N
29,56+0,1N
10
29+K
16+0,1N
13,20+0,1N
24,23+0,1N
11
30+K
14+0,1N
13,50+0,1N
25,00+0,1N
12
30+K
20+0,1N
14,52+0,1N
30,00+0,1N
13
31+K
21+0,1N
14,00+0,1N
32,15+0,1N
14
28+K
23+0,1N
15,00+0,1N
32,00+0,1N
15
31+K
20+0,1N
14,50+0,1N
33,00+0,1N
Ґрунтуючись на наведених статистичних даних :
За допомогою тесту Фаррара-Глобера перевірити модель на мультиколінеарність.
При наявності мультиколінеарності запропонувати шляхи її вилучення.
4. Порядок виконання роботи.
На основі вихідних даних заповнюються перші чотири стовпця таблиці 1 (див. п.6 „Допоміжний матеріал”).
У таблиці 1 визначаються середні значення і стандартні відхилення всіх пояснюючих змінних моделі (функції MS Excel СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОНП).
Виконується стандартизація пояснюючих змінних. Елементи стандартизованих векторів пояснюючих змінних визначаються за наступною формулою:
, ( 1 )
де n – число спостережень; m – число факторів моделі (пояснюючих змінни...
